L'utilisation systématique des distributions des variances facilite, nous semble-t-il la compréhension et l'exposé des processus à accroissements indépendants.

Les processus de Markov sont étudiés en utilisant au maximum les propriétés de l'opération linéaire convexe ; ce qui, d'une manière élémentaire et naturelle établit la plupart des propriétés. L'étude des délais d'atteinte est présentée en utilisant le calcul matriciel ; ce qui permet d'exprimer très commodément les résultats.

L'étude des processus de Markov est limitée au cas fini ; toutefois le dernier chapitre est consacré à l'étude de quelques modèles simples et caractéristiques de processus permanents.